Логарифмы цен
Почему сравнивая динамику движения стоимости двух активов применяют логарифмы их цен?
Это делается для преобразования имеющихся ценовых рядов, с целью избавиться от трендов, нормировать и центрировать цены рассматриваемых активов.
Логарифмы цен позволяют убрать квадратичный тренд, свойственный ценам, если анализируются данные за достаточно большой период, а также позволяют сравнить процентное измение их стоимости, а не относительное, а
поправочный коэффициент приводит их к одинаковой стоимости.
Оценить разницу между арифметической и логарифмической шкалой можно сравнив стоимость двух активов одного класса. Например, нефть Brent, которая торгуется
на ICE и бензин RBOB, торгующийся на NYMEX.
Сравним их цены...
На графике с арифмитической шкалой их стоимость сравнить будет трудно, теперь посмотрим их графики сквозь призму логарифмической шкалы.
О, чудо! Все наглядно и понятно. Надеюсь тема использования логарифмов при анализе ценовых рядов этой статьей была раскрыта.
Статья - ответ на комментарий Masala к статье Будет ли девальвация?
Вопросы?
Ключевые слова: логарифмы цен,сравнение активов, анализ ценовых рядов.
Комментарии
Feel free to visit my homepage; Ссылка на сайт (geschenkefuermaenner.info: geschenkefuermaenner.info/)
you make running a blog glance easy. The full glance of your web site is great,
as well as the content!
my homepage will
tea tree oil cure toe fungus: lemem.dyndns.dk/.../...
RSS лента комментариев этой записи