Логарифмы цен

Автор: Stock Finder. Опубликовано в Технический анализ

Почему сравнивая динамику движения стоимости двух активов применяют логарифмы их цен?
Это делается для преобразования имеющихся ценовых рядов, с целью избавиться от трендов, нормировать и центрировать цены рассматриваемых активов.
Логарифмы цен позволяют убрать квадратичный тренд, свойственный ценам, если анализируются данные за достаточно большой период, а также позволяют сравнить процентное измение их стоимости, а не относительное, а
поправочный коэффициент приводит их к одинаковой стоимости.
Оценить разницу между арифметической и логарифмической шкалой можно сравнив стоимость двух активов одного класса. Например, нефть Brent, которая торгуется
на ICE и бензин RBOB, торгующийся на NYMEX.

Сравним их цены...

Арифмитическая шкала цены нефти марки брент ICE и бензина RBOB Nymex 

На графике с арифмитической шкалой их стоимость сравнить будет трудно, теперь посмотрим их графики сквозь призму логарифмической шкалы.

 Логарифмическая шкала цены нефти марки Brent ICE и бензина RBOB Nymex

 

 О, чудо! Все наглядно и понятно. Надеюсь тема использования логарифмов при анализе ценовых рядов этой статьей была раскрыта.

Статья - ответ на комментарий Masala к статье Будет ли девальвация?

Вопросы?

Ключевые слова: логарифмы цен,сравнение активов, анализ ценовых рядов.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Комментарии   

 
0 #1 Erika 18.04.2017 22:39
Asking questions are truly pleasant thing if you are not understanding something totally, but this article provides nice understanding even.

Feel free to visit my homepage; Ссылка на сайт (geschenkefuermaenner.info: geschenkefuermaenner.info/)
Цитировать
 
 
0 #2 Ahmad 11.05.2017 21:09
Wow, superb weblog structure! How long have you been blogging for?
you make running a blog glance easy. The full glance of your web site is great,
as well as the content!

my homepage will
tea tree oil cure toe fungus: lemem.dyndns.dk/.../...
Цитировать
 

фьючерсы акции опционы кредитные деривативы фундаментальный анализ акции ВТБ торговый баланс
логарифмы цен безработица в США акции нефтяных компаний биржевая торговля rtsvx денежное обращение hft  лчи 2013
ипотечный кризис технический анализ хеджирование финансы  nonfarm Payrolls  денежная масса
волатильность  bitcoin курс  прогноз цен на золото краткосрочный внутридневной интернет трейдинг
хедж фонд инвестирование в золото выходные в США будет ли девальвация ввп США Berkshire Hathaway
будет ли третья мировая война QE девальвация рубля девальвация гривны
форекс трейдер фьючерсы на акции

RSS Лента новостей сайта Хедж Финанс Рейтинг@Mail.ru