Итог эксперимента в реальном времени с опционами на акции ВТБ

Автор: TechAnalytk. Опубликовано в Технический анализ

     Подвожу итоги эксперимента в реальном времени с опционами на акции ВТБ. Позицию закрыл с убытком. Выход цены из сужающегося треугольника состоялся. Более того в нужную сторону, т.е. цена упала, а как известно волатильность имеет свойство расти на падении цены акций, но это мне не помогло, историческая волатильность упала ещё ниже относительно того места, где я открывался и осталась ниже отметки 20%. Все это можно посмотреть на графике.

Выход цены из сужающегося треугольника на падающей волатильности. Акция ВТБ.

 

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

фьючерсы акции опционы кредитные деривативы фундаментальный анализ акции ВТБ торговый баланс
логарифмы цен безработица в США акции нефтяных компаний биржевая торговля rtsvx денежное обращение hft  лчи 2013
ипотечный кризис технический анализ хеджирование финансы  nonfarm Payrolls  денежная масса
волатильность  bitcoin курс  прогноз цен на золото краткосрочный внутридневной интернет трейдинг
хедж фонд инвестирование в золото выходные в США будет ли девальвация ввп США Berkshire Hathaway
будет ли третья мировая война QE девальвация рубля девальвация гривны
форекс трейдер фьючерсы на акции

RSS Лента новостей сайта Хедж Финанс Рейтинг@Mail.ru